конспект лекций, вопросы к экзамену

Прогнозрование в рядах динамики.

Нахождение неизвестной информации в перспективе, в послед. периоды. Процесс прогнозирования включает расчет прогнозов значений в послед. периоде и расчет интервального прогноза. Для построения интервального прогноза рассчитывается среднее кв. отклонение.

Рассчитывается как отклонение теоретического уравнения от среднего эмпирического ряда. Подставляем значение t и находим теоретические уровни.
Среднее кв.отклонение нужно для уточнения линий прогноза, т.к. эмпирические точки отклон. от теоретической линии. В прогнозном периоде от точки на теорет. линии откл. вверх, и вниз . 2δ т.к. это нормир. отклонение.

Для оценки достоверности прогноза используют:

  1. Нулевое среднее
  2. Слуайность отклонений
  3. Независимость последовательности
  4. Нормированность

Нулевое среднее высчитывается по остаткам. Остатки- разност между теоретическими и эмпирическими остатками.

Случайность отклонений характеризуется числом серий. Серия- последовательность разложенных подряд значений остатков, для которых разность dt-Me имеет 1 и тот же остаток. Чем чаще эмпирическая линия пересекает теоретическую, тем модель адекватнее.

Независимость последовательности характеризуется критерием Дарбина-Уотсона.        Модель считается адекватной, если значения критерия близко к 2.

Если dD>d2-адекватная; если d12 –наблюдается отрицательная автокорреляция.
Нормальность остатков определяется с помощью ассиметрии и эксцесса. Если А примерно равен 0, то распределение остатков нормальное.

29.03.2017; 08:00
просмотров: 83